LowFinder 리서치 노트: 백테스트 승률보다 MDD를 먼저 봐야 하는 이유

높은 승률보다 버틸 수 있는 낙폭이 중요합니다

백테스트에서 5일 또는 10일 상승 달성률이 높게 나오면 좋은 타점처럼 보입니다. 하지만 실제 투자는 승률만으로 결정되지 않습니다. 같은 70% 승률이라도 평균 최대 낙폭이 -5%인 조건과 -25%인 조건은 전혀 다른 전략입니다.

LowFinder 상세 페이지는 조건별 상승 달성률과 함께 20일 기준 MDD를 보여줍니다. MDD는 해당 조건으로 진입했을 때 이후 일정 기간 동안 감수해야 했던 평균적인 최악의 하락 폭입니다. 이 숫자가 크면 반등 가능성이 있어도 진입 가격과 손절 기준을 더 엄격하게 잡아야 합니다.

또한 출현 횟수도 중요합니다. 과거 3년간 한두 번밖에 발생하지 않은 조건은 통계적 의미가 약합니다. 우연히 두 번 모두 맞았다고 해서 앞으로도 같은 결과가 나온다고 보기 어렵습니다. LowFinder의 신뢰도 점수는 출현 횟수와 승률, 낙폭을 함께 반영하도록 설계되어 있습니다.